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Master Finance : Spécialité Finance Quantitative
Contact & Informations
Responsable de la spécialité
Ollivier Taramasco
Professeur de Gestion à l'ENSIMAG
Administration
Marie-Françoise Silvente
Tél. +33 (0)4.76.82.78.70
Fax +33 (0)4.76.82.59.99
Candidater
Finance Quantitative
La spécialité Finance quantitative, ouverte en septembre 2007, est gérée en partenariat avec L'Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble ( ENSIMAG). Les enseignements sont assurés par les équipes pédagogiques de l'IAE et de l'ENSIMAG et par des praticiens de haut niveau.
La formation s'adresse en priorité à des étudiants de formation scientifique ayant déjà acquis de fortes connaissances en finance, en mathématique et en informatique qui désirent acquérir une triple compétence intégrée de niveau ingénieur et master dans les métiers de l'informatique et de la finance.
Les métiers
Cette formation vise donc en premier lieu les emplois offerts par les établissements financiers qui ont besoin de cadres qui maîtrisent à la fois les mathématiques appliquées (probabilités, statistique, calcul scientifique), la finance et l'informatique pour des fonctions d'études, de développement d'outils ou de nouveaux services, etc . Ces emplois concernent entre autres :
- les salles des marchés
- le trading et le middle office
- la conception de nouveaux produits dérivés et l'innovation financière
- la gestion de portefeuille
- l'ingénierie financière
- le financement de grands projets
- la gestion des risques
- le développement de nouveaux modèles et de nouvelles stratégies de couverture, d'arbitrage, d'évaluation et de prévisions financières.
En second lieu, cette formation ouvre aux fonctions d'ingénieur architecte des systèmes d'information dans les banques et les institutions financières.
A plus long terme, cette formation peut permettre d'accéder à des postes de direction, soit liés aux systèmes d'information ou plus directement à la gestion et à la finance.
Parcours pédagogique type
La spécialité finance quantitative comprend deux options :
1) L'option Mathématiques, informatique pour la finance (MIF) qui forme des « ingénieurs financiers », à même de développer des applications pour les calculs financiers, utilisés dans les salles de marchés, dans les cellules de contrôle des risques?. Le cursus est donc fortement orienté vers les méthodes numériques et leur développement informatique efficace, tout en proposant une formation élargie sur la finance et les problématiques bancaires.
Débouchés: développements d'applications et d'outils informatiques de calculs financiers, salles de marchés.
2) L'option Systèmes informatiques pour la finance (SIF) qui forme des informaticiens à même de connaître et comprendre les mécanismes financiers, et plus généralement les problèmes de gestion bancaire. Le cursus est donc fortement orienté vers l'informatique avec des cours communs avec la filière ISI de l'ENSIMAG, vers la finance (avec de nombreux cours de gestion bancaire, analyse financière, finance de marché) et un projet transversal informatique et finance.
Débouchés : direction des systèmes informatiques des banques et institutions
Semestre 3 : Spécialisation
Outils pour la finance (6 ECTS)
- Stage .Net - Windows - C++/C#
- Projet programmation méthodes mathématiques pour la finance (MIF)
- Instruments financiers (SIF)
- Applications réparties
Applications de l'ingénierie financière (6 ECTS)
- Conférences métiers
- Projet évaluation de produits structurés
Finance des marchés (6 ECTS)
- Stratégie financière - Opérations sur les marchés
- Gestion alternative
- Microstructure et mécanisme des marchés financiers
Gestion financière (6 ECTS)
- Gestion bancaire
- Finance internationale
- Contrôle de gestion
Mathématiques appliquées à la finance (6 ECTS ? MIF)
- Modèles stochastiques en finance
- Méthodes statistiques pour la finance
- Méthodes de Monte Carlo en finance
- Méthodes numériques d'optimisation en finance
Systèmes d'information et sécurité (6 ECTS - SIF)
- Médiation de sources de données et services
- Modèles pour la sécurité des systèmes informatiques
- Introduction à la sécurité des systèmes d'information
- Test des logiciels et tolérance aux fautes
Semestre 4 - Spécialisation
Projet de fin d'études (30 ECTS)
- Stage, mémoire et soutenance
Le stage
Un stage de management financier de 5 mois minimum (6 mois maximum) chez un éditeur de logiciels financiers, une société de service, une banque, une compagnie d'assurances, une société de gestion ou d'investissement permet l'application en situation réelle des compétences acquises en cours. Dans le cadre de leur mémoire, les étudiants bénéficient d'échanges avec un enseignant - tuteur de l'équipe du master. La soutenance de mémoire est organisée en septembre devant un jury d'enseignants et de professionnels.
Les partenariats
Les étudiants sont en contact étroit avec le monde de la finance par le stage, le cycle de conférences et des matières animés par les praticiens. Le master bénéficie de la collaboration de nombreux intervenants extérieurs de banques et entreprises telles que Dexia Asset Management, Marceau Développement, UBS, Société Générale Asset Management, Va Tech, Caisse d'épargne des Alpes, Natexis Banque Populaire, EDF, Calyon Corporate & Investment Bank, Calyon Derivatives, Murex, Sophis, Fermat ?
Débouchés
Les débouchés de cette spécialité sont variés dans les banques, les sociétés d'assurance, les sociétés de service, les éditeurs de logiciels financiers et les sociétés de conseil. L'enquête d'insertion professionnelle réalisée un an après la sortie de formation montre que 100% des étudiants sont embauchés moins de six mois après la fin du master dont plus de la moitié à la suite du stage.
Les compétences
Les compétences à acquérir touchent les trois disciplines : mathématiques appliquées, informatique et finance.
En mathématiques appliqués, les étudiants doivent acquérir des compétences de haut niveau dans les domaines des probabilités et des statistiques, du calcul scientifique. Ils doivent aussi maîtriser les techniques de l'algorithmique numérique et de l'informatique scientifique.
En informatique, les étudiants doivent être d'excellents programmeurs. Ils doivent avoir de solides compétences concernant les systèmes d'exploitation, les systèmes de gestion des bases de données, la sécurité des systèmes informatiques, le génie logiciel ...
Les compétences à acquérir en finance sont :
- une bonne compréhension de la finance d'entreprise, les états financiers, le financement, etc.
- une bonne connaissance du fonctionnement des institutions financières (comment elles sont organisées, comment elles fonctionnent, leur rôle, les métiers ...)
- une très large connaissance des produits financiers.
L'accès
Les étudiants accèdent à la spécialité au niveau de la 2 e année du master finance :
- soit s'ils viennent de 1 ère année du master finance. La sélection dans cette filière se fera alors sur la base d'une épreuve particulière destinée à s'assurer que les étudiants ont les pré-requis suffisants pour suivre les enseignements de la spécialité.
- soit par recrutement externe s'ils justifient d'une formation de niveau Bac + 4 à contenu en mathématique, en informatique, gestion et finance (1ere année de master ou 2eme année d'école d'ingénieurs). Une information particulière sera fournie aux candidats potentiels pour préciser le détail des compétences pré-requises. L'admission dans cette spécialité se fera sur la base d'un dossier de candidature identique à celui des autres spécialités.